Dienstag, 23. Oktober 2012
Wo ist Walter
sammytheseventh, 16:13h
Lange ist‘s her, dass ich versprochen hatte, jede Woche einen neuen Beitrag zu schreiben. Eben ist bereits über ein Monat seit meinem letzten, in Text verpackten Spracherguss dahingesiecht – entschuldigt die Verspätung.
Es ist jedoch nicht so, dass ich einfach meine Zeit hier verplempert habe – ganz im Gegenteil: ich habe ich so einiges in meine Zukunft investiert. In diesem Beitrag ein kurzer Abriss über den letzen Monat.
Zu Ende des letzten und zu Beginn dieses Monats fand die Mittsemesterprüfungssession statt. Ökonometrie III und II baten mit insgesamt drei Prüfungen zu Tisch. Für alle die sich nicht um darum scheren, was ich hier 90% der Zeit mache, dürfen den nächsten Abschnitt gerne überspringen.
Ökonometrie III
Was: In Ökonometrie III wird die ökonometrische Analyse von Zeitreihen behandelt. Die Basis dieser Analyse bilden autoregressive Modelle. Ein autoregressives Modell wäre zum Beispiel, die heutige Temperatur als eine Funktion der Temperatur von gestern und vorgestern zu beschreiben. Des Weiteren wurde uns die Kunst der Volatilitätsschätzung beigebracht (ARCH-Modelle).
Zweck: Die autoregressiven Modelle kann man benutzen, um Vorhersagen über künftige Ereignisse zu machen. Man extrapoliert also das Muster der Vergangenheit und geht implizit davon aus, dass sich die Geschichte wiederholt (Herder)?
Volatilität ist ein Parameter, der darüber Auskunft gibt, wie stark sich ein Wert im Laufe der Zeit ändert. Um unserem kreativen Wetterbeispiel treu zu bleiben: 30° - 15° - 35° = hohe Volatilität 30° –31° - 30° = tiefe Volatilität. Nun denn, fragt sich der ausdauernde Leser, hat er ach doch so einiges studiert (und scheint immer noch ein Tor zu sein) –was bringt’s? Nun Volatilität kann als Risiko verstanden werden – und kann Risiko eines Wetterumschwungs besser einschätzen als viele andere, kann man damit Geld verdienen. Noch einfacher als mit Wetter geht das natürlich mit Aktien und all dem Krimskrams, den sich die Finanzelite in den letzten 10 Jahren einfallen liess. Klingt nicht mal komisch, obwohl es so ist.
Ökonometrie II
Was: Hier betrachteten wir bis anhin Modelle die eine diskrete abhängige Variable haben (Probit, Multinomial) und „Überlebensraten“-Modelle. Eine diskrete abhängige Variable ist im einfachsten Fall: Ja oder Nein -> Was ist die Wahrscheinlichkeit eines Menschen mit Eigenschaften X dass er Ja zur nächsten Abstimmung sagt? Oder was war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gast der Titanic starb (LINK PAPER) und insbesondere, durch welche Faktoren diese beeinflusst wurde. Die Überlebensratenmodelle (oder Failuretime-Models) behandeln die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Beobachtung die bis anhin „überlebt“ hat noch einen Tag länger überlebt.
Zweck: Mit Hilfe der erstgenannten Modelle könnte man untersuchen, welche Faktoren die Teilnahme am Arbeitsmarkt beeinflussen und dementsprechend politische Massnahmen ergreifen. Die letztgenannten Modelle werden häufig tatsächlich in medizinischen Studien eingesetzt, wobei es dann eben ums überleben geht. Ein anderes Themengebiet ist die Schätzung der verbleibenden Dauer eines Streiks.
Selbstverständlich habe ich mich nicht nur mit der USP beschäftigt. Ich nahm mir auch die Zeit, ein verlängertes Wochenende in Delfinopolis zu verbringen. Alle, die nun schon die Trivialheuristik zur Anwendung bringen und auf ein Conny-Land mit Stadt tippen, muss ich glücklicherweise enttäuschen. Delfinopolis, das in etwa vier Autostunden von hier entfernt ist, ist eine kleine Stadt welche man über eine Fähre erreicht und in einem Naturschutzgebiet mit ungefähr 10-15 beschwimmbaren Wasserfällen liegt. Man fährt also mit dem Auto irgendwohin, wobei es einmal auch einen Bach zu durchqueren gab (mit einem Peugeot 207, wohlgemerkt), läuft noch zwanzig bis dreissig Minuten und lässt sich von einem Wasserfall die Schultern massieren.
Abgesehen von den abenteuerlichen Strassen, ist es beeindruckend, wie viel hier kreucht und feucht. Im Park habe ich zum ersten Mal Affen und einen Tukan in freier Wildbahn gesehen. Man muss schon sagen, dass die Vögel hier um einiges interessanter sind, als in der Schweiz.
Diese Woche habe ich es noch einigermassen gemütlich. Danach darf ich schon wieder auf die nächsten Prüfungen lernen… und der nächste Beitrag wird sicherlich weniger lange auf sich warten lassen.
Alles Gute
Check!
Es ist jedoch nicht so, dass ich einfach meine Zeit hier verplempert habe – ganz im Gegenteil: ich habe ich so einiges in meine Zukunft investiert. In diesem Beitrag ein kurzer Abriss über den letzen Monat.
Zu Ende des letzten und zu Beginn dieses Monats fand die Mittsemesterprüfungssession statt. Ökonometrie III und II baten mit insgesamt drei Prüfungen zu Tisch. Für alle die sich nicht um darum scheren, was ich hier 90% der Zeit mache, dürfen den nächsten Abschnitt gerne überspringen.
Ökonometrie III
Was: In Ökonometrie III wird die ökonometrische Analyse von Zeitreihen behandelt. Die Basis dieser Analyse bilden autoregressive Modelle. Ein autoregressives Modell wäre zum Beispiel, die heutige Temperatur als eine Funktion der Temperatur von gestern und vorgestern zu beschreiben. Des Weiteren wurde uns die Kunst der Volatilitätsschätzung beigebracht (ARCH-Modelle).
Zweck: Die autoregressiven Modelle kann man benutzen, um Vorhersagen über künftige Ereignisse zu machen. Man extrapoliert also das Muster der Vergangenheit und geht implizit davon aus, dass sich die Geschichte wiederholt (Herder)?
Volatilität ist ein Parameter, der darüber Auskunft gibt, wie stark sich ein Wert im Laufe der Zeit ändert. Um unserem kreativen Wetterbeispiel treu zu bleiben: 30° - 15° - 35° = hohe Volatilität 30° –31° - 30° = tiefe Volatilität. Nun denn, fragt sich der ausdauernde Leser, hat er ach doch so einiges studiert (und scheint immer noch ein Tor zu sein) –was bringt’s? Nun Volatilität kann als Risiko verstanden werden – und kann Risiko eines Wetterumschwungs besser einschätzen als viele andere, kann man damit Geld verdienen. Noch einfacher als mit Wetter geht das natürlich mit Aktien und all dem Krimskrams, den sich die Finanzelite in den letzten 10 Jahren einfallen liess. Klingt nicht mal komisch, obwohl es so ist.
Ökonometrie II
Was: Hier betrachteten wir bis anhin Modelle die eine diskrete abhängige Variable haben (Probit, Multinomial) und „Überlebensraten“-Modelle. Eine diskrete abhängige Variable ist im einfachsten Fall: Ja oder Nein -> Was ist die Wahrscheinlichkeit eines Menschen mit Eigenschaften X dass er Ja zur nächsten Abstimmung sagt? Oder was war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gast der Titanic starb (LINK PAPER) und insbesondere, durch welche Faktoren diese beeinflusst wurde. Die Überlebensratenmodelle (oder Failuretime-Models) behandeln die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Beobachtung die bis anhin „überlebt“ hat noch einen Tag länger überlebt.
Zweck: Mit Hilfe der erstgenannten Modelle könnte man untersuchen, welche Faktoren die Teilnahme am Arbeitsmarkt beeinflussen und dementsprechend politische Massnahmen ergreifen. Die letztgenannten Modelle werden häufig tatsächlich in medizinischen Studien eingesetzt, wobei es dann eben ums überleben geht. Ein anderes Themengebiet ist die Schätzung der verbleibenden Dauer eines Streiks.
Selbstverständlich habe ich mich nicht nur mit der USP beschäftigt. Ich nahm mir auch die Zeit, ein verlängertes Wochenende in Delfinopolis zu verbringen. Alle, die nun schon die Trivialheuristik zur Anwendung bringen und auf ein Conny-Land mit Stadt tippen, muss ich glücklicherweise enttäuschen. Delfinopolis, das in etwa vier Autostunden von hier entfernt ist, ist eine kleine Stadt welche man über eine Fähre erreicht und in einem Naturschutzgebiet mit ungefähr 10-15 beschwimmbaren Wasserfällen liegt. Man fährt also mit dem Auto irgendwohin, wobei es einmal auch einen Bach zu durchqueren gab (mit einem Peugeot 207, wohlgemerkt), läuft noch zwanzig bis dreissig Minuten und lässt sich von einem Wasserfall die Schultern massieren.
Abgesehen von den abenteuerlichen Strassen, ist es beeindruckend, wie viel hier kreucht und feucht. Im Park habe ich zum ersten Mal Affen und einen Tukan in freier Wildbahn gesehen. Man muss schon sagen, dass die Vögel hier um einiges interessanter sind, als in der Schweiz.
Diese Woche habe ich es noch einigermassen gemütlich. Danach darf ich schon wieder auf die nächsten Prüfungen lernen… und der nächste Beitrag wird sicherlich weniger lange auf sich warten lassen.
Alles Gute
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